策略原理本策略融合价格轨道均值回归理论与市场情绪周期理论由 ENE 轨道线定位价格支撑区间PSY 心理线量化市场恐慌情绪实现 “价格支撑 情绪冰点” 双重共振低吸专门捕捉震荡环境下回调后的技术性修复行情。1.ENE 轨道ENE轨道线由中轨 ENE、上轨 UPPER、下轨 LOWER 组成下轨代表短期强支撑上轨为阶段压力。震荡行情中价格具备向轨道中枢回归的特性股价回落至下轨代表短期价格充分回调存在技术性支撑。2.PSY 心理线PSY 统计周期内上涨天数占比标准参数 PSY (12)数值区间 0~10050 为多空情绪平衡点。PSY≤25 定义为市场极度恐慌区间连续多日下跌多头信心崩溃抛压持续释放当恐慌情绪达到极致后抛售力量衰竭容易催生修复反弹。3.双指标共振核心逻辑ENE 负责锁定价格空间找到股价短期技术支撑位PSY 负责验证市场情绪确认下跌过程中恐慌充分释放。当股价回踩 ENE 下轨获得支撑同时 PSY 回落至 25 以下情绪冰点代表价格调整到位 市场恐慌出清空头动能双向衰竭。随后 PSY 自低位拐头向上说明恐慌消退、抄底资金开始进场形成可靠低吸信号。二者互补过滤两类虚假信号①价格触碰 ENE 下轨但市场情绪尚未见底继续阴跌②PSY 进入恐慌区间但股价远离支撑仍存在较大下跌空间。用自然语言编写量化策略根据上述原理我们来编写一个量化策略并回测验证效果。首先描述清楚交易规则策略逻辑ENE 轨道划定价格震荡区间PSY 衡量市场恐慌情绪低位轨道 悲观情绪见底。买入条件股价回踩 ENE 下轨PSY≤25 极度悲观。卖出条件股价触碰 ENE 上轨PSY≥75 极度乐观。打开爱量化将交易规则输入给AI助手AI智能体会自动输出一套用自然语言编写的量化策略检查策略逻辑符合要求后应用策略一键回测。策略文字版如下懒得操作的同学可以直接复制使用指标定义ENEUPPERENE_UPPERLOWERENE_LOWERENEENE_MIDPSYPSYPSY_VALMAPSYPSY_MA自定义计算BUY_COND1表达式收盘价小于等于昨日ENE_LOWER自定义计算BUY_COND2表达式PSY_VAL小于等于25自定义计算SELL_COND1表达式收盘价大于等于昨日ENE_UPPER自定义计算SELL_COND2表达式PSY_VAL大于等于75自定义信号TRADE_SIGNAL买入条件BUY_COND1 且 BUY_COND2卖出条件SELL_COND1 且 SELL_COND2配置定义买入信号列TRADE_SIGNAL买入价格昨日收盘价买入股数100卖出信号列TRADE_SIGNAL卖出价格昨日收盘价回测在界面输入股票代码和回测周期一键回测。例如这里输入300019回测期近3年点击回测回测结果使用该策略这只股票近3年的收益率为111.37%年化收益24.52%。盈利次数18亏损次数0收益非常好。下面从股票走势图上具体分析下图中上面一条线是线中间是ENE轨道线负责锁定价格空间下面一条红色的线是PSY心理线负责验证市场情绪。最下面一行是策略发出的买卖信号红色圆点表示买入绿色三角表示卖出。可以看到在震荡上行的行情中策略表现优异ENE和PSY双指标共振在底部发出买入信号持有股票当股价突破ENE上轨并且市场情绪极度乐观时则发出卖出信号赚取了一波大的收益。300024近3年收益率113.97%年化收益率24.99%盈利29次亏损1次。这只股票前面是一小段下跌行情然后开启了一段震荡上行的行情而该策略的主要盈利也发生在震荡上行的行情。因此我们可以推断震荡上升的行情是该策略的优势场景应充分利用。300115近3年收益率229.43%年化收益率41.79赢27亏9图中不难看出亏损主要发生在前面一小段下跌行情中后面的震荡上升行情是主要盈利点。因此横盘和下跌行行情是可以放弃的会长期占用资金并且容易亏损。当震荡势形成后入场则可获得稳定收益。300105近3年收益率36.56%年化9.55%盈利19次亏损0次。这是几乎是一个纯的震荡市在这种趋势中策略也能稳定盈利并且盈利多少和震荡幅度成正比震荡幅度越大盈利越多。再看一下需要严格规避的行情300051近3年收益率-34.55%盈利11次亏损17次单边的下跌行情是要严格规避的在这种行情中ENE 轨道整体向下倾斜股价持续沿着 ENE 下轨不断创新低PSY 长期维持 25 以下低位反复钝化。每一次情绪小幅修复、股价短暂反弹都只是下跌中继抄底极易深度被套。总结ENEPSY 情绪轨道低吸策略是典型的价格位置 市场情绪双维度共振短线模型。ENE 划定震荡行情的价格支撑边界PSY 识别恐慌情绪拐点二者结合把 “轨道低吸” 从主观判断转化为可量化的标准化规则易于程序化落地。本策略定位震荡行情专用低吸工具不能用于单边熊市抄底。实战中建议作为短线交易子策略配合趋势类指标一同搭建完整交易体系严格遵循轨道支撑 情绪冰点共振开仓、压力 / 情绪过热止盈、破位止损的交易纪律。策略最大短板在于单边下跌行情下指标持续钝化频繁输出虚假支撑信号。可以尝试通过轨道形态前置筛选、MA60 趋势过滤、多指标共振、动态阈值、风险控制等优化手段来降低策略回撤提升信号稳定性。