双均线交叉策略双均线交叉策略是经典的趋势跟踪策略。核心思路就是短期均线上穿长期均线做多下穿则做空。但是短期均线受噪声干扰出现假信号 长期均线受滞后影响不能及时反应趋势。 影响了均线系统的作用。本文针对噪声和滞后做了优化看到夏普比以及最大回撤有了较明显的改善策略数据 HC 主连参数选定 短期30 长期120策略思想 核心上穿做多 下穿做空四组策略 分别 EMA(30) / EMA(120)HMA(30) / HMA(120)KAMA(8,2,30) / HMA(120)HMA(8,2,30) / KAMA(32,8,120)效果如下EMA(30) / EMA(120)虽然正收益率但效果一般HMA(30) / HMA(120)跟EMA 相比滞后更好的 HMA 均线交叉策略绩效有着明显的改善。KAMA(8,2,30) / HMA(120)当短期均线换成抗噪能力更强 KAMA(8,2,30) , 无论年化夏普 最大回撤 都有了改善。,HMA(30) 和 KAMA(32,8,120)当短线均线改成滞后改善的HMA 长期改成抗噪KAMA 效果 明显变差总结根据上述的4组测试可以看出双均线系统。短期均线受到噪声影响长期均线受到滞后性影响导致效果欠佳。采取用抗噪更好的KAMA 做短线均线 HMA做长期均线 。无论年化夏普 最大回撤 都有了较为显著的提升。