A股量化策略整合报告 · 2026年06月30日整合时间08:00 报告自动同步 (04:14)Response报告同步完成 2026年 06月 30日 星期二 04:14:38 CST 小志和小丁量化工作流 (04:51)量化策略协同工作流 · 每日简报报告日期: 2026年6月30日策略: 等权持有 股息每日复投双Agent: 长线分析Agent(巴菲特芒格视角分析) 量化策略Agent(数据获取回测执行)一、回测结果baostock真实数据指标数值回测区间2024-01-02 ~ 2026-06-292.49年初始资金10,002.90 元最终价值15,973.42 元总收益率59.69%年化收益率20.69%上证指数基准37.53%超额收益22.16%夏普比率1.18最大回撤-10.58%二、持仓明细2026-06-30股票股息率浮盈持仓评级农业银行7.42%94.61%2175元⭐⭐⭐⭐⭐工商银行6.93%72.20%1941元⭐⭐⭐⭐⭐建设银行7.52%69.25%1923元⭐⭐⭐⭐⭐中国银行7.62%62.01%1840元⭐⭐⭐⭐招商银行6.09%49.83%1688元⭐⭐⭐⭐中国神华16.82%40.71%1603元⭐⭐⭐⭐⭐长江电力18.20%21.12%1398元⭐⭐⭐⭐⭐民生银行4.91%0.27%1166元⭐⭐中国联通14.52%0.67%1163元⭐⭐⭐中国石化15.68%-7.77%1076元⭐⭐⭐三、长线分析Agent视角分析巴菲特芒格巴菲特审查股权思维 ✅: 持有的是国家背书的垄断资产穿越周期能力极强。四大行神华长江电力 永续存在的现金流机器。经济护城河 ✅: 四大行政策壁垒极宽神华资源禀赋独占长江电力类国债现金流。安全边际充足——银行股PB 0.25~0.81买入即折价。能力圈 ✅: 完全在能力圈内。不碰科技股投机只买自己能理解的资产。芒格审查逆向诊断: 什么会让策略失败中国银行业系统性坏账 → 国家不允许四大行倒闭煤炭需求崩塌 → 神华已布局新能源结论放进不太可能亏钱筐 ✅Lollapalooza检查: 没有多个偏误叠加当前市场没有疯狂情绪。风险可控 ✅葡萄干法则: 民生银行股息率4.91%最低PB0.25最低浮盈仅0.27%是组合中的葡萄干拌屎——考虑替换为陕西煤业。四、优化建议剔除: 民生银行低股息薄护城河资产质量疑虑替换为: 陕西煤业(601225) 或 中国神华H股不动: 四大行 神华 长江电力核心持仓继续股息复投五、今日决策持有四大行 神华 长江电力。剔除民生银行考虑替换。继续股息复投不动如山。20%年化跑赢指数22%夏普1.18最大回撤10%——这不是投机这是投资。数据来源baostock真实A股历史数据600条/股 腾讯行情实时股息率*⚠️ 免责声明本报告仅供分析参考不构成投资建议报告已保存:回测结果:/tmp/quant_backtest_result.json分析报告:/tmp/quant_analysis_report.md PVC期货策略研发回测迭代 (06:54)R80 执行完成本轮成果摘要数据: 2026-06-05 ~ 2026-06-291514根3分钟K线15个交易日样本内: 2026-06-05 ~ 2026-06-1810天样本外: 2026-06-22 ~ 2026-06-295天跳过破损的6/25候选策略18个6个新方向方向策略数OOS结果RSI多周期确认3✅ 107元成交量放大突破3❌ -178~-233元ATR扩张策略3❌ 0信号ROC动量确认3✅ PF3.56最高早盘专属策略3❌ -62~6元连续3根K确认3✅ 263元最佳策略首选:80_S016_3consec_f6_s18_sl12_tp40OOS: 8笔,263元, WR62.5%, PF3.25, MaxDD63元指标ISOOS交易数23笔8笔总PnL-427元263元胜率34.8%62.5%Profit Factor0.553.25最大回撤438元63元备选PF最高:80_S010_roc_confirm_f6_s18_sl12_tp40— PF3.56, WR66.7%, 仅6笔交易关键发现sl1.2是OOS盈利核心: 所有策略sl12时OOS均优于sl1040%以上sl12_tp40参数已饱和: 增加信号确认条件3根K vs 2根K不能提升评分ROC动量为黑马: PF3.56、WR66.7%为所有策略最高但仅6笔需验证成交量/ATR扩张/早盘策略全面失败历史最佳仍是R60_S196(620.81元)R78的715元含幸运偏差输出文件文件大小2026-06-30_pvc_80_strategy_report.md13.9KB2026-06-30_pvc_80_strategy_summary.json27.3KB2026-06-30_pvc_80_trades.csv6.4KB2026-06-30_pvc_80_is_trades.csv4.8KB2026-06-30_pvc_80_oos_trades.csv1.7KB迭代日志已更新至pvc_strategy_iteration_log.md。实盘接入建议: 当前不建议接入实盘OOS仅4个完整日期8笔交易统计意义有限。需扩展至20交易日后再评估。 A股热门股动态信号监控 (07:15)Response现在Skill已更新。输出最终报告。A股热门股信号监控 【2026-06-30】今日热门股池动态拉取·非ST·非创/科创板·涨幅前10勤上股份(002638)、深中华A(000017)、锌业股份(000751)、友阿股份(002277)、宏辉果蔬(603336)、双鹭药业(002038)、华旺科技(605377)、巨力索具(002342)、亚太药业(002370)、新华制药(000756)执行情况说明动态涨幅榜拉取新浪财经5页共400只股票 → 过滤后162只符合条件 → 取涨幅前10当前时间 07:13:23开盘前09:30开盘新浪返回的是昨日(06-29)收盘快照数据——成交额、涨幅、K线均为6/29收盘状态当日盘中数据需 09:30 后才能获得东方财富 push2 接口全程不可用已自动 fallback 到新浪 买入信号 (0只)当前所有涨停股 K 线技术面均处于高位放量但指标未完全配合状态无完美4信号共振接近条件但未达深中华A(MA金叉MACD金叉RSI 67.8偏高 | 放量141%)RSI 不满足45接近条件但未达宏辉果蔬(MA死叉MACD死叉 | RSI 42.8偏低 | 放量110%)MA/MACD需修复 卖出信号 (0只)所有涨停股均为强势启动阶段未触发卖出4信号共振卖出需MA死叉MACD死叉RSI65放量下跌当前榜单纯涨停板形态完全不匹配 重点观察5只代表股票现价MA5/MA10DIF/DEARSI量变信号特征勤上股份(002638)4.023.89/3.96-0.142/-0.12445.177.1%MA死叉 / MACD死叉 / 放量深中华A(000017)5.565.25/5.22-0.140/-0.20367.8141.2%MA金叉 / MACD金叉 / RSI偏高 / 巨量锌业股份(000751)6.226.01/5.660.126/-0.01574.3-26.4%MA金叉 / MACD金叉 / RSI超买 / 缩量友阿股份(002277)6.235.97/6.10-0.150/-0.08847.1128.4%MA死叉 / MACD死叉 / 巨量宏辉果蔬(603336)8.207.83/7.99-0.753/-0.74642.8110.5%MA死叉 / MACD死叉 / RSI偏低 / 巨量️ 数据源状态✅ 新浪财经涨幅榜多页拉取成功✅ 新浪财经K线前复权80条全部10只成功✅ 新浪实时行情 hq.sinajs.cn备用已验证可用gbk编码❌ 东方财富 push2.eastmoney.com完全不可用已自动fallback✅ 腾讯 web.ifzq.gtimg.cn 日K备用方案未触发【关键说明·风控提示】当前为开盘前快照数据所有指标反映6/29收盘状态09:30开盘后游资动向才会真正显化今日信号为零属正常——涨停板股票技术面RSI偏高量能透支未达极端超卖建议 09:30-10:00 再次运行本任务为07:11 cron触发下次盘中运行信号将完全不同本信号仅供参考不构成投资建议⏱️ 完成时间2026-06-30 07:14:49 短线游资信号监控 (07:18)Response短线游资信号监控【2026-06-30】 今日热门股池11只均来自新浪实时涨幅榜动态抓取股票代码涨幅成交额舒泰神sz30020420.00%12.1亿广生堂sz30043620.00%13.6亿美利信sz30130720.00%14.2亿阿石创sz30070619.06%28.2亿机器人sz30002418.92%26.5亿维峰电子sz30132818.69%8.0亿泰恩康sz30126318.17%5.3亿一品红sz30072316.83%9.6亿睿智医药sz30014916.00%6.4亿南大光电sz30034615.21%120.0亿恒锋工具sz30048814.67%7.9亿注N科莱(北交所)因数据格式不同已过滤不纳入短线监控。 买入信号MA5金叉MA10 MACD红柱 RSI45 放量阿石创(sz300706)✅MA578.28 MA1077.60刚金叉MACD柱1.79红柱放大RSI41.1处于超卖反弹区间量比1.1温和放量 卖出信号暂无 重点观察RSI40关注缩量回调后的反弹机会股票RSI量比状态美利信(sz301307)33.41.0MA5MA10MACD绿柱等待企稳维峰电子(sz301328)35.51.0MA5MA10MACD红柱较强恒锋工具(sz300488)38.61.0MA5MA10MACD绿柱谨慎南大光电(sz300346)41.01.1成交额120亿巨量需观察能否突破 全指标速览股票MA5/MA10MACDRSI解读舒泰神↑▲69RSI偏高谨慎追高广生堂↑▲62RSI偏高美利信↓▼33超卖MA空头留意底部信号阿石创↑▲41✅ 买入信号机器人↓▼46MA空头观望维峰电子↑▲35低RSI趋势偏强泰恩康↓▲65MA死叉但MACD红矛盾信号一品红↑▲44较好均线多头睿智医药↑▲74RSI严重超买风险大南大光电↑▲41巨量涨停重点观察恒锋工具↓▼39超卖等待企稳⚠️ 风险提示今日11只股票均为涨停或接近涨停涨幅14%属于高位强势股追涨风险极高南大光电成交额120亿居首但RSI41属正常需关注明日接力情况阿石创买入信号需严格止损短线操作快进快出