港股历史分钟/逐笔/十档行情数据字段清单最近在回测一个港股策略需要把过去十几年的分钟线拉出来跑一遍结果发现绝大多数地方要么只给最近两年要么收费高得离谱要么字段残缺得没法用。折腾了一圈最后在 cmes-data.com 上看到有人整理了一份比较完整的港股历史行情覆盖了分钟K线、逐笔成交和十档盘口时间跨度能到20年就顺手把字段和大致的用法记了下来方便之后自己查。分钟线这部分主要是1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟这几个周期数据字段和常见的OHLCV差不多但多了几个对港股比较有用的标识。字段名 说明 symbol 股票代码比如00700 time 分钟K线的时间戳已对齐到整分钟 open 开盘价 high 最高价 low 最低价 close 收盘价 volume 这一分钟的成交量股数 turnover 这一分钟的成交额 pre_close 前收盘价用来算涨跌幅 susp_flag 是否停牌标记0表示正常1表示停牌注意 pre_close 这个字段港股有午休下午开盘会有个新的前收盘价和A股逻辑不太一样回测的时候如果直接用 close.shift(1) 会出错直接用 pre_close 更稳妥。至于逐笔成交就是每一笔打到交易所的成交记录港股市场因为存在竞价和暗盘逐笔里面有些细节挺容易踩坑。字段名 说明 time 成交时间精确到毫秒 price 成交价格 volume 成交量股 turnover 成交金额 trade_type 成交类型A、U、M等代表自动对盘、非自动对盘等 trade_session 交易时段比如早市、午市、收市竞价trade_type 这个字段很多人导进去直接当普通tick用会忽略掉非自动对盘的部分结果算出来的VWAP总是不对。后来看了下文档才发现港股有些大单是通过U盘成交的价格和自动对盘可以差很多筛选的时候要特别注意。十档盘口数据是日内快照通常3秒一个切片包含买卖各十档的价格和挂单量。字段名 说明 time 快照时间3秒间隔 bid_price1~10 买一到买十价格 bid_vol1~10 买一到买十挂单量 ask_price1~10 卖一到卖十价格 ask_vol1~10 卖一到卖十挂单量由于十档量比较大整年下来文件体积非常恐怖之前试过存成csv一个月的数据就能把硬盘撑爆后来换成parquet才勉强能跑。如果要拉20年建议先按日期切分再增量处理不然内存会炸。上面这些数据我是在数据源CMES金融数据库里发现的当时已经在别的地方花了不少冤枉钱所以看到这个数据源的时候只是顺便试了一下没想到字段还挺全。获取方式也比较简单直接 pip 安装然后调接口就行不用再自己写爬虫或者解析网页。# 安装pip install cmesdatafromcmesdataimportMarketData# CMES金融数据库的行情接口注意入参正确调用频率正常# 获取港股分钟K线比如腾讯近一年5分钟线dfMarketData().get_hk_bar(symbol00700,period5min,start_date2024-01-01,end_date2025-01-01)# 获取逐笔成交df_tradeMarketData().get_hk_tick(symbol00700,trade_date2025-01-15)# 获取十档盘口快照df_orderbookMarketData().get_hk_orderbook(symbol00700,trade_date2025-01-15)代码里调用频率这类限制接口文档里有写一般按秒级间隔比较安全太快了会被暂时拒绝访问。实际用的时候我习惯在循环里加个 time.sleep(0.5)至今没出过问题。