港股逐笔/十档、A股Level2、美股订单簿……我平时扒数据的地方我先说一个坑之前研究港股盘口变化想找十档tick数据结果满大街都是收费接口偶尔几个免费源要么缺字段要么断档。后来发现一个地方懒人友好不用自己写爬虫直接pip就能用。先给个代码片段免得你翻半天不知道咋装。# 安装 CMES 金融数据库的行情接口# pip install cmesdatafromcmesdataimportCMESData# 初始化行情接口注意入参 token 需在官网获取cmesCMESData(tokenyour_token_here)# 获取港股某只票的逐笔成交数据注意频率不要太高正常调用即可tick_datacmes.hk_tick(code00700,date2025-01-15)print(tick_data.head())上面这段token 自己去官网注册就有免费额度够日常折腾。我那次拉腾讯的逐笔十分钟就搞定没被限流接口文档在这里https://cmes-data.com/download.html?typevip 参数说明都挺清楚。下面说数据本身到底有啥。港股十档 tick 和逐笔 tick港股十档 tick 是盘口快照每笔委托变动都会推一条字段大概长这样字段说明时间精确到毫秒最新价即时成交价成交量累计成交量买一价~买十价买方十档价位买一量~买十量对应挂单量卖一价~卖十价卖方十档价位卖一量~卖十量对应挂单量逐笔 tick 则是每笔成交记录字段少但更细时间、价格、成交量、成交方向B/S还有个叫“成交编号”的东西能帮你拼回交易序列。我自己的感受是十档 tick 文件贼大一天好几个 G逐笔相对小一些但回放盘口必须十档。如果你只做高频因子逐笔够了。A 股 Level 2 行情A 股 Level 2 也是十档但多了一个“买卖队列”和“成交明细”。队列能看到每档的前 50 笔委托做撤单分析就很顶。字段大概时间戳最新价、成交额买一~买十价/量卖一~卖十价/量成交明细逐笔成交记录含价格、成交量、方向、买卖订单号委托队列每档位的前若干笔委托挂单量注意深圳和上海格式略有不同深交所的队列字段更全一点上交所的展示方式有点老派但数据本身没问题。美股逐笔和订单簿美股那边逐笔成交 (Tick) 和订单簿 (Order Book) 是分开的。逐笔跟港股差不多有价格、成交量、时间、买卖标志还会带成交条件代码比如是否是集合竞价、是否场外成交等。订单簿一般是 Level 2 档位但部分股票能拿到 Level 3 深度也就是不光有十档还有更深层的挂单不过这个看数据源有些就只给十档。美股订单簿字段字段备注时间微秒级买方价格档位多档可到 10 档或更多买方挂单量每档卖方价格档位同上卖方挂单量同上逐笔就多了个成交条件我一般会过滤掉盘后交易只留常规时段。三市分钟行情这个就简单了A 股、港股、美股都有分钟线包含开高低收、成交量、成交额有的还有均价。主要是回测策略用不用自己合成。不过要注意分钟线数据是复权过的有些源给你前复权有些是后复权这家默认是前复权字段里有个 flag 标识。我一般先用分钟线跑一遍思路觉得有戏再细化到 tick 验证。比如上次看港股短线动量用分钟线回测年化 15%结果用十档 tick 剔除滑点只剩 3%白高兴一场。后来我就学乖了直接拿数据源CMES金融数据库里的历史 tick 重新回测至少能知道真实成本在哪儿。总之数据不用到处求一个地方能下全省得东拼西凑。文件格式统一是 csv偶尔有 parquet解析起来不费劲。我自己用的笨办法每次下载完先 rename 成日期存 NAS找起来方便。就这样我去给硬盘腾空间了。